Forex estrategia rango

Estrategia de trading «Rango»

Date of Entry : 2015-06-28.

Estrategia de trading «Rango»

WMA mediamóvilconperíodo de 12 de color verde.

WMA mediamóvilconperíodo de 5 de color negro.

RSI indicador con período 19 y línea 50.

Dos medias móviles rojas forman un rango que señala sobre el inicio y fin de la línea de tendencia. Dos medios ponderados indican los puntos de entrada y salida del mercado. Se debe abrir una posición cuando el rango es estrecho o cuando sus límites se crucen.

Una posición debe cerrarse una vez que el WMA 5 negro ha cruzado la media móvil roja.

Una posición debe cerrarse una vez que el WMA 5 negro ha cruzado la media móvil roja.

¿Cómo Operar en Rangos en el Forex?

Si bien la mayoría de los traders buscan operar con las tendencias del mercado, la realidad es que la mayoría del tiempo este se mueve en rangos sin una tendencia definida. De acuerdo a los datos de algunos brokers, aquellos operadores que se enfocan en operar en rangos suelen ser más exitosos y obtienen mejores rendimientos con mayor regularidad que aquellos que solo operan con base en tendencias. Por eso en este artículo vamos a brindar una pequeña guía para operar en los rangos con la mayor eficiencia empleando para ello varios indicadores técnicos importantes y otras herramientas que pueden ser de ayuda para identificar los momentos idóneos para entrar y salir en cada operación.

También vamos a mostrar las condiciones bajo las cuáles esta estrategia de trading no debe ser aplicada sobre todo en los momentos en que el mercado experimenta signos de volatilidad y de que va a mover con una tendencia bastante fuerte. Los traders que operan normalmente en los rangos no toman en cuenta la dirección del mercado ya que asumen que tarde o temprano el precio regresará a su punto de origen. Por eso basan sus estrategias en la posibilidad de que el precio se moverá entre los mismos niveles en múltiples ocasiones por lo cual su meta es sacar ganancias aprovechando estas oscilaciones al alza y a la baja.

Desventajas de operar en rangos.

La principal desventaja de operar en rangos es que en aquellas ocasiones en que el precio rompe uno de los límites del canal suele moverse con bastante fuerza en dirección de la rotura. Por esta razón aquellos traders que no tienen una adecuada gestión de riesgo pueden llegar a sufrir grandes pérdidas. Por eso, aunque parezca los contrario operar en rangos no es sencillo. Por eso la mayoría de los grandes inversores se dedican a desarrollar estrategias basadas en tendencias ya que bajo estas condiciones de mercado es posible ganar bastante dinero. No obstante es posible obtener buenos rendimientos de forma constante en mercados que se mueven en rangos. En el caso del mercado Forex uno de los aspectos más relevantes es operar solo con los pares de divisas que muestren mayores probabilidades de mantenerse en un rango. A continuación vamos a brindar una guía para realizar operaciones en rangos en el mercado de divisas, concentrandonos en las herramientas basadas en análisis técnico y fundamental que aumentan las probabilidades de éxito.

Los soportes y las resistencias.

Los soportes y resistencias son la base de las operaciones de rango ya que en estos el precio suele rebotar. Podemos definir un soporte como un nivel de precios en el cual la mayoría de los operadores tiende a comprar y resistencia el nivel de precios en el cual los operadores tienden a vender. Entre más veces haya fracasado el mercado en sus intentos por atravesar un soporte o una resistencia más importante será este e indica a la vez que es un nivel de indecisión entre compradores y vendedores. Otro aspecto que influye en la importancia de estos niveles es la extensión del periodo de indecisión, en este caso entre más largo sea más relevancia tendrá el soporte o la resistencia.

¿En que pares debo operar en rangos?

Antes de comenzar a operar con rangos en el mercado Forex debemos escoger los pares adecuados para hacerlo. Los operadores interesados en este tipo de estrategia pueden verse beneficiados si escogen aquellos pares que tienen mayores probabilidades de mantenerese en un rango definido por periodos de tiempo extensos a diferencia de otros que suelen moverse en tendencias muy fuertes. En este caso la divisa clave es el dólar estadounidense (USD), cuyos pares por lo general se mueven en tendencias. A continuación se muestra una lista de pares de divisas que debemos evitar a la hora de realizar operaciones en rangos:

Por esta razón los pares más adecuados para las estrategias basadas en rangos son aquellos que no incluyen el USD y en los cuáles son influye la divergencia en rendimiento entre los dos países en cuestión. Entre los pares que podemos tener en cuenta están los siguientes:

En este grupo de pares podemos encontrar varios de bajo riesgo y otros de alto riesgo. Como pares de bajo riesgo se conocen a aquellos que se mueven dentro de un rango relativamente estrecho mientras que los pares de alto riesgo son los que fluctúan en un rango más amplio. Los pares de bajo riesgo son más seguros para operar aunque las ganancias que ofrecen son menores. Por el contrario los pares de alto riesgo brindan un mayor rendimiento pero al mismo tiempo un riesgo más alto.

Una manera de determinar el nivel de riesgo de un par de divisas es por medio de las tasas de interés de sus monedas. El diferencial entre las tasas de interés de dos países suele afectar el rango que opera el par formado por sus divisas. Por ejemplo el diferencial entre las tasas de interés de la Unión Europea es mucho más bajo que el existente entre Japón y el Reino Unido por lo cual el par GBP/JPY es más volátil que el EUR/CHF. De aquí podemos definir la siguiente regla:

Entre más elevado sea el diferencial de las tasas de interés entre dos países, más volatilidad tendrá el par y más elevado es el rango en que oscila este.

Es importante tomar en cuenta esta regla y acomodarse a la volatilidad de los pares ya que un operador que le gusta el bajo riesgo y por lo tanto prefiere operaciones más seguras deberá operar en pares en los cuáles el diferencial entre las tasas de interés sea pequeño. Por el contrario en el caso de un trader que tiene preferencia por el alto riesgo ya que espera que sus operaciones le produzcan elevados retornos deberá operar en pares cuyo diferencial entre las tasas de interés sea elevado. El ignorar los diferenciales en las tasas de interés antes de operar en rangos puede conducir a que operaciones potencialmente ganadoras terminen produciendo pérdidas.

En este caso, pares de divisas con rangos bajos y que permiten operar con stops relativamente estrechos y con volúmenes grandes son el EUR/GBP y el EUR/CHF mientras que los cruces que tienen rangos elevados y requieren stops más amplios con volúmenes de operación más pequeños (y con menor apalancamiento) son el GBP/JPY y el AUD/JPY entre otros. Es muy importante tener esto en mente antes de formular la estrategia de operación. Por ejemplo, si estamos operando con un par tan volátil como el GBP/JPY no tiene mucho sentido operar con un stop muy ajustado ya que es probable que el precio lo alcance antes de moverse en la dirección que queremos. Así mismo, esa misma volatilidad hace que sea peligroso operar con volúmenes muy grandes ya que el potencial de pérdidas es elevado en comparación con un par de menor rango.

Indicadores técnicos para operar en rangos.

Existen varios indicadores técnicos que pueden emplear como herramientas de análisis bastante útiles ya que fueron diseñados específicamente para mercados en rango, sin embargo es importante conocer cuáles son y en que condiciones emplearlos. Algunos permiten detectar condiciones de sobrecompra (en las resistencias) o de sobreventa (en los soportes) en el mercado como es el caso de los osciladores. Algunos indicadores que podemos emplear a la hora de operar con rangos son los osciladores estocásticos, el MACD, el ADX, las bandas Bollinger, el RSI y el CCI. Seguidamente vamos a explicar como se emplean dos de los indicadores más útiles a la hora de operar con rangos:

Uso del RSI en las operaciones con rangos.

El Indice de Fuerza Relativa o RSI es un oscilador que se encuentra entre los indicadores más populares de la actualidad. Fue inventado en 1978 por J. Welles Wilder y lo que hace básicamente es comparar la magnitud de las ganancias recientes en un instrumento específico (un par de divisas, una acción, etc) con la pérdidas recientes convirtiendo la relación obtenida en un número que oscila entre 0 y 100. Si estamos operando en un par de divisas que se mueve en rango podemos aplicar las siguientes reglas para operar con base en el RSI:

Abrir una posición de compra cuando el RSI cruza de abajo hacia arriba el nivel 30. Colocar un stop loss unos 10 pips por debajo del bajo previo como medida de protección. Si la operación se desarrolla a nuestro favor cerramos la posición y recogemos ganancias cuando el RSI llegue al área de sobrecompra en el nivel 70. Esperar a que el RSI pierda fuerza y cruce hacia abajo el nivel 70 momento en el cual abrimos una posición de venta. Colocar un stop loss unos 10 pips por encima del alto previo como medida de protección. Si la operación se desarrolla a nuestro favor cerramos la posición y recogemos ganancias cuando el RSI llegue al área de sobreventa en el nivel 30.

Si vemos la siguiente imagen se muestran varios ejemplos de operaciones realizadas aplicando estos principios sencillos en el par EUR/GBP:

Uso de las bandas Bollinger en las operaciones con rangos.

Si se utiliza el RSI, las bandas Bollinger o cualquier otro indicador para operar con rangos lo importante es saber cuando y como emplearlos de tal manera que las señales que produzcan sean fiables.

Estrategias de scalping de Forex para operadores activos.

Big data analysis, algorithmic trading, and retail trader sentiment.

Scalping: Las divisas tienden a fluctuar rápidamente a muy corto plazo y a veces es rentable apostar que una divisa podría realizar retrocesos de movimientos repentinos. Sin embargo, existen tiempos claros en donde la estrategia de scalping no va a funcionar y es crítico subrayar las debilidades claves de esta estrategia popular para operar.

Rango de operaciones / retroceso pernicioso.

Scalping: El arte de extraer reducidas pero frecuentes ganancias en una base de operaciones intradía. Las estrategias scalping giraron cerca de los predecibles movimientos encontrados en el precio y, además, ellos a menudo envuelven estrechos rangos intradía. Dado que las divisas tienden a fluctuar rápidamente a muy corto plazo, a veces es rentable apostar que la divisa va a realizar un retroceso de tales movimientos. Dicho esto, existen tiempos claros en donde la estrategia scalping rango de operaciones/retroceso pernicioso no va a funcionar; además es crítico resaltar la debilidad clave de esta popular estrategia de operaciones.

Lo primero y más importante, el impedimento principal para virtualmente cualquier estrategia de scalping intradía se encamina a un factor: los costos de transacción. Siempre va a ser difícil predecir los movimientos de la divisa a corto plazo con gran precisión; sin embargo, tales dificultades serán magnificadas si una es forzada a pagar significantes sumas para operar. El ejemplo principal llega desde el sistema principal de operaciones: la estrategia RSI intradía. La tabla de abajo muestra los resultados teóricos de una simple estrategia de operaciones RSI, asumiendo los costos de cero transacciones desde la tabla de operaciones de un minuto.

La tabla muestra que esta estrategia ha sido teóricamente rentable para el Euro/Dólar Americano, incluso en el marco de tiempo de 1 minuto. Por supuesto. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, usualmente lo es. Respecto a los resultados de arriba, nosotros asumimos que el operador está pagando cero extensiones y cero comisiones en cada operación. Es factible que parezca un supuesto terriblemente irrealista para varios sistemas de baja frecuencia; pero la tabla de un minuto generó unos recorridos de 7800 de extensiones de tres años. ¿Cómo se verían nuestros resultados si asumimos retornos más realistas de 2 pips de costo por operación?.

Tales estrategias de operación en el rango de alta frecuencia son extremadamente sensibles a los costos de transacción; sin embargo, asimismo queremos anotar que existen otros factores importantes para tener en mente. Nuestras curvas de valores muestran arriba que la estrategia va a perder substancialmente desde Marzo de 2008 y de ahí en adelante. ¿Por qué exactamente?, por la extrema volatilidad.

Dada tal evidencia, nosotros queremos evitar situaciones en donde el precio se encuentra en un claro riesgo de movimientos intradía prolongados. Tales efectos podrían destruir virtualmente cualquier estrategia de operaciones de rango, mientras los incrementados costos de transacción unidos a las oscilantes condiciones de mercado podrían diezmar una estrategia de alta frecuencia.

Por lo tanto, ¿Cuándo y cómo vamos a operar sobre el rango de operaciones de las estrategias scalping?

Dados los altos costos de transacciones y la fuerte volatilidad del mercado, ambos se van a alimentar de la estrategia de operaciones del rango scalping intradía; es importante operar cuando los costos de transacción sean más bajos y los mercados estén más quietos.

Las tablas de abajo muestran factores importantes acerca del Euro/Dólar Americano. Primero que todo, las extensiones son más estrechas en las sesiones de operaciones europeas y de EEUU. Segundo, la volatilidad tiende a apuntarle al pico en el momento en el que las sesiones de operaciones de Londres y Nueva York se superponen – entre 8-10 AM, hora de Nueva York. ¿Qué significa esto para nosotros, en cuanto a la dirección de las estrategias del rango de operaciones scalping?. Nosotros queremos operar en los momentos en los que los costos de transacciones son los más bajos (por ejemplo, extensiones y disminuciones en el potencial); sin embargo, asimismo queremos evitar los tiempos de operaciones demasiado volátiles. ¿Cuándo ocurre esto?.

De acuerdo con las tablas, nosotros vemos una confluencia de bajas extensiones y baja volatilidad en varios tiempos claves en el día de operaciones forex. Luego de que la sesión de operaciones de Londres abrió, la volatilidad de manera desacelerada comenzó a caer mientras las extensiones le apuntaron a los niveles más bajos del día. Este podría ser el mejor momento del día para emplear unas estrategias de transacción altamente sensibles al costo. Las extensiones han sido relativamente bajas a través del inicio de la sesión de operaciones de EEUU; sin embargo, asimismo queremos anotar que la volatilidad creció significativamente en las horas 8:00-10:00 de Nueva York - a menudo unidas a los reportes económicos de Norteamérica-. La siguiente oportunidad se presenta entre las horas 10:05, hasta aproximadamente 16:00. La volatilidad está apuntando cerca de los niveles más bajos del día de operaciones; sin embargo, los costos de transacción tienden a subir. Finalmente, nosotros vemos que la última sesión de operaciones de Asia proporciona unas sólidas condiciones para implementar estrategias scalping de operaciones en el rango – una mezcla entre extensiones buenas y baja volatilidad.

¿Cuál es el siguiente paso?, encontrar la estrategia apropiada.

Nuestro artículo nos ha tenido resaltando resistencias importantes y debilidades de estrategias scalping de operaciones de rango; sin embargo, es evidente que nosotros vamos a necesitar encontrar estrategias apropiadas para usarlas con nuestra información Los siguientes artículos van a intentar encontrar estrategias que podrían funcionar, dadas las diferentes condiciones de mercado.

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Forex Economic Calendar.

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Estrategia De Forex Con Ruptura De Rango.

El forex, es probablemente el mejor mercado para hacer Day Trading. Tenemos los componentes necesarios: volatilidad y liquidez, lo que nos da muchas posibilidades de Trading sin encontrarnos con un mercado manipulado, al menos en teoría.

Para el Trading en forex, no sólo es necesario tener conocimientos de análisis técnico, creo que una forma de acercarse a este mercado con posibilidades de éxito es utilizar una estrategia de forex. Una de las más famosas, utilizadas, y que tiene un alto grado de éxito, son las rupturas de rango.

Hay varios sistemas de Trading basados en rupturas de rango, que en origen estaban pensados para acciones o futuros, pero que se pueden adaptar a cualquier mercado: Canales Donchian, que se basan en rupturas de rango de un periodo determinado de tiempo, las cajas de Darvas, etc.

Los sistemas de rupturas de rango, junto con los sistemas basados en medias móviles, se ha demostrado que son de los más fiables y rentables.

Estrategia de Forex con ruptura de rango de la caja asiática.

El mercado de forex se puede dividir en varios periodos de tiempo, correspondientes a los horarios en los que están abiertas las distintas bolsas del mundo, en las que se puede comerciar con divisas.

La caja asiática, es la sesión más tranquila de todas las sesiones de forex , creando un “rango” que habitualmente se rompe al abrir la bolsa de Londres, que es cuando se negocia alrededor del 40% de todo el mercado de forex.

Una estrategia de forex que funciona bien es operar esta ruptura. Muchos operadores están esperando que el rango que se produce en la sesión asiática se rompa y se colocan muchas órdenes de compra por encima del rango y otras de venta por debajo del rango.

La estrategia está diseñada para operar los pares eur-usd y gbp-usd, en gráficos muy peqeuños, 1, 5 y 15 minutos, personalmente no me gustan los gráficos de 1 minuto, prefiero 5 o 15, lo ideal es que cada uno haga sus propios testeos, y elija la temporalidad que mejor se adapta a su personalidad, sus nervios y su cuenta de Trading.

Si te apetece comprobar la efectividad de esta estrategia, puedes bajar una cuenta demo de Metatrader, y utilizar alguno de los muchos indicadores existentes para pintar la caja, o simplemente puedes marcar los máximos y mínimos de la sesión, y operar la ruptura.

Varias consideraciones antes de empezar con esta estrategia de forex:

• La caja asiática va desde las dos a las seis de la mañana. A mi me gusta prolongar la caja hasta las 7, que es cuando abre Londres. El volumen bueno, empieza a partir de las 8, me parece más sensato esperar a las rupturas a partir de esa hora.

• El rango de la caja asiática tiene que ser pequeño, si tenemos un rango de más de 50 pips, no es conveniente operar siguiendo este sistema. No quiere decir que no vaya a funcionar, pero lo que nos interesa es operar la volatilidad de la ruptura con un riesgo controlado.

• El primer stop se debe poner en el centro de la caja. Por eso es interesante que no sea muy grande, por que el stop debe ser de unos 20-25 pips, como máximo.

• La rentabilidad habitual es 1:1, o 1:2.

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Indicador BoxFibo para estrategias de ruptura de rango.

Como te he dicho, hay muchos indicadores que pintan la caja , algunos como el BoxFibo, además nos marca pautas para buscar objetivos y colocar stops.

Este indicador puede servir como orientación, o también para seguir la estrategia de forex que el indicador tiene diseñada, sugiero lo de antes: hacer pruebas.

El BoxFibo, marca una entrada fuera de la caja con un margen de unos pips, con la intención de filtrar falsas señales.

El stop lo marca en el centro de la caja, aquí sigue la norma de la estrategia, y en lo que es un poco más original y da origen a su nombre, es que marca extensiones de Fibonacci, hasta las que el precio se puede dirigir, situando varios stops profits en los puntos fibonacci, con sus correspondientes stops de pérdidas asociados a cada posición.

El BoxFibo lo puedes encontrar aquí , y te lo puedes descargar a tu plataforma de Metatrader.

Aquí puedes ver dos días, 14 y 15 de mayo, que se podían haber operado con la estrategia del BoxFibo.

El día 14 es el día más típico en el que operar, con un rango más pequeño, lógicamente con una recompensa menor, pero que en escasamente media hora te da la recompensa y fuera. Luego se podía haber operado otra entrada, al rebotar el precio en la caja y utilizando la Acción del Precio, pero eso es otra historia.

El día 15, a pesar de tener una caja con un rango mayor se podía haber operado también, eso depende del riesgo que estemos dispuestos a asumir.

Si nos fijamos en ese momento de la ruptura de la caja, lo que buscaba el mercado es testear los mínimos del día anterior, y aunque tenía cierto riesgo, no estaba exenta de lógica. “Los mercados tienden una y otra vez a testear soportes y resistencias” (esto es para grabarlo a fuego).

¿Sabes descargar un indicador para Metatrader? No te preocupes es muy sencillo, sólo tienes que pinchar en el enlace, el indicador se descarga en la parte baja de tu pantalla, lo pinchas y automáticamente se inicia en el editor de la plataforma Metatrader, cierras la plataforma para que se haga efectiva la descarga, la vuelves a encender y ¡¡Voila!! El indicador aparece entre los que puedes utilizar.

El Indicador hay que repintarlo todos los días. Tienes que ponerte en la plantilla donde tengas instalado el indicador, te vas a Graficos-Lista de indicadores-BoxFibo-Editar.

Pinchas en fibo color, das a aceptar cierras. La caja y los niveles se vuelven a repintar para el día en curso.

Sólo te digo una cosa, el Forex es un mercado apasionante y puede enganchar, ¡¡Cuidado!! 😉

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Pues curiosamente no he operado en Forex, algún día probaré una cuenta demo, además como tienes muchas horas puedes jugar con esta cuenta en caso cualquier momento.

El Forex es apasionante, sobre todo para los que les gusta el análisis técnico y las estrategias, para los que no soporten la incertidumbre es mejor que no lo toquen, je, je.

Me has dejado claro que el forex no es para mi jejeje, eso de la incertidumbre me puede. Miguel No sabia que tu estuvieses afectado por lo del plus 500 espero que todo termine bien, lo siento por todos los afectados estos temas siempre crean alarma social y son dolorosos hasta que no terminen bien pero desconocía que estuvieses también en el medio, lo siento de corazón.

Un fuerte abrazo.

El dinero que tenía en la cuenta es poco, en los brokers para operar con derivados no es necesario tener mucho para poder tradear, pero…creo que todo se está solucionando.

En cuanto al Forex…es un mercado de Trading, nunca es para realizar inversiones, esto es especulación pura y dura, o la operación va a tu favor o hay que cerrar con pérdidas, pero “engancha” al que le gusta el análisis técnico y el Trading.